Bancos europeus são testados em dois cenários adversos

Tarefa faz parte de testes de estresse realizados para recuperar a confiança dos investidores

Reuters,

21 de julho de 2010 | 09h21

Os bancos da Europa receberam a tarefa de estimar quanto capital extra seria necessário em dois cenários adversos, como parte dos testes de estresse realizados para recuperar a confiança dos investidores.

O processo dos testes será um assunto muito comentado quando cerca de 40 banqueiros, incluindo os chefes do Deutsche Bank e do UniCredit, reunirem-se nesta quarta-feira em Frankfurt com o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disseram pessoas familiares com a situação.

A Europa está testando 91 bancos em sua capacidade de lidar com outra recessão econômica e com perdas em bônus governamentais, um esforço para restaurar a confiança após a crise grega abalar os mercados e gerar preocupações sobre o futuro da zona do euro.

Com poucos detalhes disponíveis sobre os termos do teste e com divisões internas entre 27 membros da União Europeia sobre o quanto revelar sobre eles, os mercados começaram a temer que as avaliações não sejam suficientemente rígidas e transparentes.

De acordo com um documento enviado a bancos e visto pela Reuters na quarta-feira, os bancos têm de estimar quanto capital extra seria necessário para atingir uma reserva de capital Tier 1 de 6% em diferentes cenários.

Foi pedido para os bancos estimarem sua proporção de capital Tier 1 no final de 2011 em um cenário base, um cenário adverso com dois anos de deterioração econômica, e outro com um "choque soberano adicional".

Fontes disseram que a carta foi enviada a todos os bancos que participam do teste coordenado pelo órgão regulador dos bancos europeus. Os resultados dos testes serão publicados na sexta-feira.

Encontrou algum erro? Entre em contato

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.