BC vende US$ 989 milhões em contratos de swap reverso

Operação se encaixa na estratégia do governo de frear a valorização do real e proteger os exportadores

O Banco Central vendeu todos os 20 mil contratos de swap cambial reverso em leilão nesta sexta-feira, 21, com volume equivalente a US$ 989 milhões, informou a autoridade monetária. No vencimento de abril de 2011, foram colocados 2 mil contratos, com taxa nominal de 1,6051% (PU máximo de 99,7029). Os 8 mil papéis com vencimento em julho de 2011 foram vendidos com taxa de 1,4799% (PU máximo de 99,3590). O vencimento mais longo, para janeiro de 2012, teve 10 mil contratos vendidos à taxa nominal de 1,6481% (PU máximo 98,4707). O swap cambial reverso é um derivativo oferecido pelo BC que funciona como uma compra futura de dólares pela autoridade monetária. Com a operação, o BC paga ao mercado um rendimento em juros e recebe em troca a variação cambial do período de duração do contrato. Foi a segunda operação do tipo neste ano. A primeira, na semana passada, marcou a primeira intervenção do BC no mercado futuro em quase dois anos. O swap reverso se encaixa na estratégia do governo para frear a valorização do real e proteger os exportadores. Às 13 horas, o dólar à vista se mantinha estável, a R$ 1,672. O contrato FRA (forward rate agreement) de cupom cambial com vencimento mais curto recuava dois pontos-básicos, para 1,77%. (Reportagem de Silvio Cascione; Edição de Aluísio Alves)