BIS sugere sobretaxas para conter tamanho de bancos

O Banco para Compensações Internacionais (BIS) identificou - sem nomear - 28 bancos considerados grandes demais para falir e recomendou que estas instituições atendam exigências de capital mais elevadas para desencorajá-las a aumentar sua importância global no futuro.

REGINA CARDEAL, Agencia Estado

19 de julho de 2011 | 16h29

A metodologia para identificar os bancos globais de importância sistêmica divulgada hoje pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) inclui uma lista de critérios com base essencialmente em indicadores como tamanho do banco, suas interconexões - refletindo as obrigações contratuais mantidas com outros bancos -, assim como uma indicação do grau de dificuldade para que o banco seja substituído por outras instituições financeiras numa atividade em particular ou segmento do mercado.

De acordo com o comitê de supervisão bancária do BIS, outro critério-chave para avaliar a importância sistêmica de um banco é seu alcance global. Com base nestes critérios, o BIS identificou as 28 instituições globais consideras grandes demais para falir. Por terem importância sistêmica, estes bancos terão de adotar colchões adicionais de capital, capazes de absorverem perdas, segundo o BIS.

Os reguladores ressaltaram que a lista destes bancos - cujos nomes não foram divulgados - pode evoluir ao longo do tempo, "uma vez que os bancos mudam seu comportamento em resposta" ao quadro regulatório para os grandes bancos globais.

Estes bancos terão de obedecer a exigências de capital mais rígidas do que as já estabelecidas pelas normas de Basileia 3 para evitar a repetição de uma crise global como a de 2008. Eles deverão deter um colchão adicional de 1% a 2,5% de capital de alta qualidade (Tier 1), representado exclusivamente por ações ordinárias.

O comitê de Basileia também defende que os bancos de maior importância sistêmica, sujeitos às exigências de capital adicional mais elevadas, mantenham mais 1% em capital para absorverem perdas sob determinadas circunstâncias - como em épocas de crise -, elevando a sobretaxa máxima a que um banco sistêmico poderá estar sujeito a 3,5% de seus ativos ponderados pelo risco.

Isso, de acordo com o comitê de Basileia, desencorajaria "os bancos que enfrentam as taxas mais elevadas de aumentarem sensivelmente sua importância sistêmica global no futuro". Estas sobretaxas serão aplicadas em fases, gradualmente, a partir de 2016 e estarão totalmente em vigor em janeiro de 2019, juntamente com as novas exigências de capital que serão aplicadas a todos os bancos pelas normas de Basileia 3.

As recomendações constantes dos documentos consultivos divulgados hoje pelo comitê de Basileia serão submetidas à aprovação dos líderes do Grupo dos 20 países industrializados e emergentes quando se reunirem em Cannes, França, no início de novembro. As informações são da Dow Jones.

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