Os testes de estresse são um diagnóstico feito para medir a capacidade das instituições financeiras de manter o fluxo de crédito caso a crise piore. O governo dos Estados Unidos testou suas instituições no primeiro semestre do ano passado. Dez dos 19 bancos avaliados foram obrigados a incrementar sua capitalização para sobreviver a futuras crises.
A Europa divulga nesta sexta-feira, 23, o resultado dos testes de 91 bancos, em um esforço para restaurar a confiança após a crise grega abalar os mercados e gerar preocupações sobre o futuro da zona do euro.
No caso europeu, os testes levam em conta três cenários, segundo um documento do Comitê Supervisor de Bancos da UE (CEBS, na sigla em inglês), ao qual a imprensa internacional teve acesso antecipado, de acordo com a agência Dow Jones.
O primeiro cenário é conhecido como "benchmark" e usa previsões de crescimento quase em linha com os da Comissão Europeia para ver o que aconteceria aos bancos sob a atual perspectiva econômica esperada.
A partir daí, foi solicitado aos bancos que fizessem dois testes de estresse - um cenário adverso e um cenário adverso adicionado de um choque soberano - sobre a turbulência no mercado de bônus de governos na zona do euro em maio.
(Com informações de O Estado de S. Paulo e Agências Internacionais)
Texto atualizado às 12h30
