Hypo Real Estate, da Alemanha, e o grego ATEBank falham no teste de estresse

Dos 14 bancos alemães que foram testados, o Hypo Real Estate foi o único que não foi aprovado; o grego ATEBank precisará levantar € 242,6 milhões em capital

Álvaro Campos e Renato Martins, da Agência Estado,

23 de julho de 2010 | 14h06

Dos 14 bancos alemães que participaram dos testes de estresse da União Europeia, apenas um não foi aprovado, de acordo com o Bundesbank, o banco central do país. O estatal Hypo Real Estate foi o único banco que falhou no teste, como já era esperado (veja nota enviada às 13h33). "Os bancos alemães provaram serem robustos e resilientes", disse o vice-presidente do Bundesbank, Franz-Christoph Zeitler.

"Do nosso ponto de vista de autoridade reguladora, nós não vemos uma necessidade imediata de recapitalização no Hypo Real Estate," disse o presidente do BaFin, Jochen Sanio. Uma necessidade imediata de capital surgiria apenas se o teste de estresse hipotético se concretizasse. O Hypo atingiu uma taxa de 4,7% para o capital Tier 1 no pior cenário. No cenário que não testa a habilidade dos bancos para lidarem com um choque da dívida soberana, a taxa do banco ficou em 5,3%.

Uma instituição de crédito é aprovada nos testes quando sua taxa de capital Tier 1 não cai abaixo de 6% do total de ativos - mesmo no cenário mais rígido do teste. O Capital Tier 1 inclui ações ordinárias e preferenciais, reservas em dinheiro e alguns outros títulos "híbridos" de longo termo.

Mesmo no cenário mais extremo, 13 dos 14 bancos mostraram uma taxa de capital Tier 1 de mais de 6%, disse o Bundesbank em um comunicado conjunto com a autoridade reguladora de serviços financeiros da Alemanha, o BaFin.

Os bancos alemães lidaram bem com uma queda simulada nos preços dos bônus dos governos e um aumento nos prêmios de risco. Em tal cenário, a taxa agregada de capital Tier 1 dos 14 participantes seria de 8,5% no fim de 2011. O Bundesbank disse que os bancos alemães, incluindo o Hypo RE, não tem uma necessidade imediata de aumentarem seus colchões de capital.

Os 14 bancos alemães que participaram do teste são: Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Postbank, DEKABANK Deutsche Girozentrale, DZ Bank, HSH Nordbank, Hypo Real Estate, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Bayerische Landesbank, WestLB, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, Landesbank Berlin e WGZ Bank AG.

ATEBank precisará levantar € 242,6 milhões em capital

O banco estatal grego ATEBank anunciou que fracassou no teste de estresse conduzido pelas autoridades reguladoras europeias e que precisa levantar € 242,6 milhões em capital. Em comunicado, o ATEBank disse que sua taxa de capital de nível 1 ficou em 4,36%, muito abaixo dos 6% exigidos no teste.

Os outros cinco bancos da Grécia que foram testados passaram, embora o Piraeus Bank tenha passado "raspando", com taxa de capital de nível 1 de 6%.

Os outros quatro bancos gregos testados foram o National Bank of Greece, o EFG Eurobank Ergasias, o Alpha Bank e o estatal Hellenic Postbank.

O Banco Central da Grécia já disse que vai monitorar de perto os acontecimentos, para assegurar que as exigências de adequação de capital dos bancos do país sejam cumpridas.

"O Banco da Grécia vai monitorar os acontecimentos de perto e vai assegurar que as medidas necessárias sejam adotadas para melhorar a adequação de capital dos bancos, quando necessário. De qualquer maneira, o estabelecimento de um Fundo de Estabilização Financeira de € 10 bilhões, no contexto do programa de apoio à economia grega, dá uma rede de segurança para a adequação de capital dos bancos e € 1,2 bilhão adicional está disponível por meio da emissão de ações preferenciais", diz o comunicado.

O BC grego também afirmou que vários bancos locais já levantaram capital no mercado, muitos têm financiamento interno robusto, a partir de lucros retidos, que não houve distribuição de dividendos em 2009 e que houve emissões de ações preferenciais que ajudaram os bancos a reforçar suas bases de capital. As informações são da Dow Jones.

Texto atualizado às 16h32

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