Michael Sohn/AP
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Sete bancos da UE não passam no teste de estresse no pior cenário

Os bancos que não passaram nos testes foram o grego ATEBank, o alemão Hypo Real Estate e cinco bancos de poupança espanhóis: Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica e Cajasur

Álvaro Campos, Danielle Chaves e Renato Martins, da Agência Estado,

23 de julho de 2010 | 13h26

Sete dos 91 bancos da União Europeia que foram submetidos aos testes de estresse não conseguiram atingir uma proporção de 6% de capital Tier 1 para ativos em dois cenários básicos, informou o Comitê de Supervisores Bancários Europeus (CEBS, na sigla em inglês). Os bancos que não passaram nos testes foram o grego ATEBank, o alemão Hypo Real Estate e cinco bancos de poupança espanhóis: Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica e Cajasur.

O CEBS afirmou que o montante total de capital que será injetado nesses bancos para levá-los a atingir a proporção de 6% de capital Tier 1 será de 3,5 bilhões de euros. O capital Tier 1 inclui ações ordinárias e preferenciais, reservas em dinheiro e certos outros títulos de longo prazo "híbridos".

O cenário mais adverso assumiu uma queda de 3 pontos porcentuais no Produto Interno Bruto (PIB) na União Europeia durante os próximos 18 meses, efetivamente implicando em uma modesta dupla recessão e em um renovado surto de volatilidade nos mercados de bônus dos governos.

Os formadores de política da União Europeia esperam que a publicação dos resultados reduza as preocupações dos investidores com a saúde do sistema bancário e com o potencial custo para os contribuintes do reparo dos problemas. No entanto, os testes não tomaram explicitamente como modelo um cenário que inclua default soberano, refletindo um argumento político de confiança de que nenhum membro da União Europeia ou da área do euro em particular possa declarar default.

Assim, o "choque de risco soberano" incluído nos testes pede apenas que os bancos assumam as perdas com os bônus soberanos que eles vão manter em seus livros de operações, e não aqueles bônus que vão manter até o vencimento.

Reprovados devem reforçar posições de capital 

Os bancos que foram reprovados nos testes e que precisam de um capital adicional devem tomar as medidas necessárias para reforçar suas posições de capital por meio do setor privado, afirmaram a Comissão Europeia, o BCE e o CEBS. Se for necessário, os bancos reprovados podem utilizar linhas de crédito desenvolvidas pelos governos dos estados membros, obedecendo às regras da UE para ajuda governamental, segundo comunicado das três instituições.

Para as instituições, de uma forma geral os testes confirmaram que os bancos da UE tem resiliência em uma época de crise. Os testes mostraram que os bancos são capazes de lidar com "uma situação macroeconômica negativa e choques financeiros, e são uma medida importante para restaurar a confiança do mercado", afirmaram as instituições. As informações são da Dow Jones.

Texto atualizado às 15h14

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