Acompanhe o desempenho dos fundos em maio

O levantamento feito mensalmente pelo professor do Ibmec São Paulo Antonio Zoratto Sanvicente, a pedido da Agência Estado, mostrou que 45 fundos de ações, dentre um universo de 221 carteiras, obtiveram nota "A" durante o mês de maio, o que representa 20,4% do universo da pesquisa. Esse desempenho foi melhor do que o observado em abril, quando 21 dos 222 portfólios avaliados tiveram classificação máxima, fatia equivalente a 9,5%. A pesquisa envolveu carteiras com patrimônio líquido superior a R$ 1 milhão em 31 de maio passado. Veja as notas obtidas em maio Nome do Fundo Nota em maio AÇÕES 301 SAS FIA C ALFA DINÂMICO FIC DE FI EM AÇÕES B ALFA SPECIAL FI EM AÇÕES B ATRIUM FIA C ATRIUM FUNDO DE AÇÕES INCENTIVADAS C BANRISUL AÇÕES FI C BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FICFIA C BRADESCO FIA IBX PLUS B CLASSE A FI AÇÕES PREV C COIN HSBC AÇÕES FICFIA C COIN KIDS FICFIA C ENNESA FI AÇÕES C FAMA FUTUREWATCH I FI AÇÕES C FIA BOSTON EXPORT AÇÕES B FIBRA VIC FI AÇÕES D FIDUCIA EMERALD FI AÇÕES C FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PRIME C GAP EXCLUSIVO I FI AÇÕES C HSBC FI AÇÕES INSTITUCIONAL C HSBC FI DE AÇÕES SALUBRE C ITAÚ AÇÕES FI B ITAÚ PERSONNALITE AÇÕES FICFI B ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FI B LUXOR AÇÕES FI C MELLON CAPIBARIBE FI AÇÕES B MELLON GOLD FI AÇÕES C MERCATTO GF FI AÇÕES B PORTO SEGURO INSTITUCIONAL FIA C SCHRODER ALPHA PLUS FI EM AÇÕES C SKOPOS HG FIA C TÁTICA STRATEGY FIA C Metodologia O Rating AE/Ibmec classifica os fundos de ações por prêmio e volatilidade. De acordo com a metodologia do professor Sanvicente, são atribuídos escores para os dois itens. Um fundo localizado entre os 30% melhores em termos de prêmio recebe dois pontos e um fundo entre os 30% piores não recebe ponto. Cada fundo entre os 40% intermediários recebe um ponto. Para a atribuição do escore de volatilidade, os fundos são divididos em dois grupos e as carteiras situadas na metade superior (oscilação mais baixa) recebem um ponto. O restante dos fundos, posicionados na parte inferior e, portanto, com maior volatilidade, recebem zero ponto. O resultado final varia de acordo com a somatória dos escores, com uma pontuação entre zero e 3. O fundo de ações que receber três pontos fica com rating "A". Dois pontos equivalem a "B", um ponto a "C" e nenhum, a "D". Os retornos diários de cada fundo são ponderados de forma que as rentabilidades mais recentes recebam maior peso e influenciem mais a classificação final. Quanto mais um determinado retorno se afasta do momento presente, seu peso é menor. Os 20 retornos mais recentes, por exemplo, têm peso correspondente a um terço do total da série. O Rating AE/Ibmec leva em conta o desempenho dos fundos em relação a seus pares e não o comportamento isolado de um portfólio. O rating "A", portanto, não garante a excelência do fundo, mas a superioridade em relação aos seus pares de mercado, no mês analisado. O comportamento dos fundos é avaliado dentro de um período móvel de 24 meses. Isso significa que, para maio deste ano, a série de retornos iniciou em junho de 2004. NOME DO FUNDO VOLATILIDADE ESCORE PRÊMIO ESCORE TOTAL CONCEITO ABN AMRO FI ACOES ATIVO II 0,017076 0 -0,000153 2 2 B ABN AMRO FI ACOES DINAMICO 0,017853 0 -0,000520 1 1 C ABN AMRO FI ACOES ENERGY 0,018434 0 0,000381 2 2 B ABN AMRO FI ACOES ETHICAL 0,016850 0 -0,000343 1 1 C ABN AMRO FI ACOES ETHICAL II 0,015654 1 -0,000400 1 2 B ABN AMRO FI ACOES IBOVESPA PASSIVO 0,016229 0 -0,000638 0 0 D ABN AMRO FI ACOES IBX 0,016272 0 -0,000225 2 2 B ABN AMRO FI ACOES IBX INVEST 0,015619 1 -0,000613 0 1 C ABN AMRO FIQ FI ACOES 0,016197 0 -0,000273 1 1 C ABN AMRO FIQ FI ACOES ATIVO I 0,016456 0 -0,000172 2 2 B ABN AMRO FIQ FI ACOES IBOVESPA MAIS 0,016276 0 -0,000879 0 0 D ACOES 301 SAS FIA 0,000722 1 -0,000087 2 3 A ALFA DINAMICO FIC DE FI EM ACOES 0,015654 1 -0,000224 2 3 A ALFA FIC FI EM ACOES 0,015782 1 -0,001021 0 1 C ALFA INDEX FI EM ACOES 0,016107 0 -0,000616 0 0 D ALFA INDICE FIC DE FI EM ACOES 0,015901 1 -0,000679 0 1 C ALFA INDICE II FIC DE FI EM ACOES 0,015904 1 -0,000836 0 1 C ALFA SPECIAL FI EM ACOES 0,015892 1 -0,000141 2 3 A ALFAINVEST FIC DE FI EM ACOES 0,015564 1 -0,000293 1 2 B ALFAMAIS FIC DE FI EM ACOES 0,015705 1 -0,000347 1 2 B AMERICA DO SUL FIQFI ACOES 0,016459 0 -0,000508 1 1 C ARX FI ACOES 0,016630 0 -0,000261 2 2 B ATICO ACOES FI 0,013570 1 0,000107 2 3 A ATRIUM FIA 0,007796 1 0,001270 2 3 A ATRIUM FUNDO DE ACOES INCENTIVADAS 0,004673 1 0,000138 2 3 A BANESPA SUPER FIC FI ACOES FBA 0,020945 0 -0,000840 0 0 D BANESPA SUPER FIC FI ACOES FBL 0,017207 0 -0,000726 0 0 D BANRISUL ACOES FI 0,010065 1 -0,000140 2 3 A BANRISUL INDICE FI ACOES 0,015695 1 -0,000791 0 1 C BANRISUL PERFORMANCE FI ACOES 0,014382 1 -0,001457 0 1 C BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA 0,013869 1 0,000068 2 3 A BB ACOES EMBRAER FIA 0,015927 1 -0,001370 0 1 C BB ACOES ENERGIA FIA 0,015825 1 -0,000803 0 1 C BB ACOES EXPORTACAO FICFIA 0,014777 1 0,000226 2 3 A BB ACOES IBOVESPA ATIVO FI 0,015718 1 -0,000490 1 2 B BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FI 0,016167 0 -0,000568 1 1 C BB ACOES IBRX FI 0,015191 1 -0,000340 1 2 B BB ACOES POTENCIAL FICFIA 0,015262 1 -0,000579 1 2 B BB ACOES TELECOMUNICACOES FIA 0,018512 0 -0,002524 0 0 D BBM FI EM ACOES DIVIDENDOS 0,013317 1 -0,000415 1 2 B BNP PARIBAS ACE FI ACOES 0,016622 0 -0,000340 1 1 C BNP PARIBAS SPC FI ACOES 0,016567 0 -0,000633 0 0 D BOSTON IBOVESPA INDEX FIA 0,016212 0 -0,000540 1 1 C BOSTON IBOVESPA SELECT FI EM ACOES 0,016361 0 -0,000778 0 0 D BOSTON IBRX SELECT FIA 0,015273 1 -0,000432 1 2 B BOSTON TELECOM FI EM ACOES 0,018523 0 -0,003030 0 0 D BRADESCO FIA EQUITIES 0,015919 1 -0,000410 1 2 B BRADESCO FIA EXCLUSIVE 0,014995 1 -0,000406 1 2 B BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS 0,016237 0 -0,000589 1 1 C BRADESCO FIA IBX PLUS 0,015839 1 -0,000012 2 3 A BRADESCO FIA INDICE 0,016642 0 -0,000396 1 1 C BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBX ATIVO 0,015443 1 -0,000342 1 2 B BRADESCO FIA MULTI SETORIAL 0,015556 1 -0,000439 1 2 B BRADESCO FIA SELECTION 0,016046 0 -0,000044 2 2 B BRADESCO FIA SUL ENERGIA 0,015800 1 -0,000467 1 2 B BRADESCO FIA SUPER ACAO 0,016087 0 -0,000453 1 1 C BRADESCO FIC DE FIA 0,016085 0 -0,000632 0 0 D BRADESCO FIC DE FIA 157 0,015635 1 -0,000578 1 2 B BRADESCO FIC DE FIA ACTIVE 0,017875 0 -0,000427 1 1 C BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO 0,015612 1 -0,000414 1 2 B BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO 0,016289 0 -0,000723 0 0 D BRADESCO FIC DE FIA IV 0,016130 0 -0,000727 0 0 D BRADESCO FIC DE FIA MAXI 0,016139 0 -0,000725 0 0 D BRADESCO FIC FIA III 0,016624 0 -0,000442 1 1 C BRADESCO PRIME FIC DE FIA INDEX 0,016271 0 -0,000644 0 0 D BRADESCO PRIME FIC DE FIA SMALL CAP 0,016489 0 -0,000299 1 1 C BRADESCO PRIME FIC FIA IBOVESPA ATIVO 0,015603 1 -0,000375 1 2 B BRAM FIA IBOVESPA ALAVANCADO 0,017848 0 -0,000326 1 1 C BRB ACOES 0,015479 1 -0,000272 1 2 B CAIXA FI ACOES IBOVESPA 0,016283 0 -0,000729 0 0 D CI MIRANTE IBX FI EM ACOES 0,015203 1 -0,000528 1 2 B CITI INSTITUCIONAL ACOES FI ACOES 0,016965 0 -0,000431 1 1 C CITIACOES FI EM ACOES 0,016903 0 -0,000672 0 0 D CITIFUNDOS FOCUS ACOES FIC FI ACOES 0,016835 0 -0,000526 1 1 C CITITELECOM FI EM ACOES 0,020415 0 -0,002662 0 0 D CITIVALUATION FI EM ACOES 0,016687 0 -0,000144 2 2 B CLASSE A FI ACOES PREV 0,011124 1 -0,000131 2 3 A CLASSIC FAT FIQ DE FI ACOES 0,017802 0 -0,000464 1 1 C COIN FATOR FIA 0,018378 0 -0,001943 0 0 D COIN HSBC ACOES FICFIA 0,015836 1 -0,000214 2 3 A COIN KIDS FICFIA 0,015732 1 -0,000061 2 3 A COMERCIAL MASTER FIA 0,017783 0 0,000256 2 2 B CREDIT AGRICOLE SELECTION CASPIA FIA 0,016208 0 -0,000520 1 1 C CREDIT SUISSE FIDIAS FIA 0,018016 0 0,000861 2 2 B CREDIT SUISSE FIG FIA 0,019077 0 0,000143 2 2 B CREDIT SUISSE FIG PREMIUM FIA 0,018798 0 0,000256 2 2 B CREDIT SUISSE IBX PREMIUM FIA 0,018264 0 0,000419 2 2 B CUMBUCO FI EM ACOES 0,016734 0 -0,000013 2 2 B DYNAMO COUGAR FIA 0,013477 1 -0,000441 1 2 B ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 0,013999 1 -0,000282 1 2 B ENERGIA SAO PAULO II FI ACOES 0,021178 0 0,001651 2 2 B ENNESA FI ACOES 0,001790 1 -0,000192 2 3 A EQUITY I FI ACOES 0,015606 1 -0,000443 1 2 B FAMA CHALLENGER FI ACOES 0,013072 1 -0,000605 1 2 B FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES 0,005823 1 -0,000087 2 3 A FATOR FAELBA CD FUNDO DE ACOES 0,015279 1 -0,001241 0 1 C FATOR MARAJO FIA 0,017235 0 -0,001666 0 0 D FI BOSTON IBX SELECT INST ACOES 0,015146 1 -0,000398 1 2 B FI ACOES PLUS 0,017048 0 -0,000367 1 1 C FI ACTION ACOES EXCLUSIVO 0,014930 1 -0,000291 1 2 B FI BOSTON MIRANTE IBRX ACOES 0,015122 1 -0,000265 1 2 B FI EM ACOES BBM 0,014670 1 -0,000717 0 1 C FI FATOR ACOES INSTITUCIONAL 0,017042 0 -0,001580 0 0 D FI FATOR GUARARAPES ACOES 0,017218 0 -0,001599 0 0 D FI FATOR JAGUAR ACOES 0,018325 0 -0,000770 0 0 D FI FIB ACOES PREVIDENCIARIO 0,015598 1 -0,000432 1 2 B FIA BOSTON ENERGY ACOES 0,016021 0 -0,000544 1 1 C FIA BOSTON EXPORT ACOES 0,013905 1 0,000048 2 3 A FIA BOSTON VALUATION FI EM ACOES 0,016752 0 -0,000852 0 0 D FIA BRADESCO TEMPLETON FVL 0,057302 0 -0,011673 0 0 D FIA IP SELECAO 0,010461 1 0,000003 2 3 A FIA MISTYQUE 0,015575 1 -0,000457 1 2 B FIA PACTUAL ACOES 0,015584 1 -0,000733 0 1 C FIA PACTUAL ANDROMEDA 0,016786 0 -0,000501 1 1 C FIA SANTANDER IBRX ATIVO INSTITUCIONAL 0,016143 0 -0,000357 1 1 C FIBRA VIC FI ACOES 0,015770 1 -0,000190 2 3 A FIC ACOES ACUMULACAO 0,015828 1 -0,000328 1 2 B FIC BOSTON IBOVESPA INDEX FI EM ACOES 0,016193 0 -0,000596 1 1 C FIC BOSTON VALUATION ACOES 0,016763 0 -0,000912 0 0 D FIDUCIA EMERALD FI ACOES 0,007704 1 0,000202 2 3 A FOCUS FIA 0,016152 0 0,000170 2 2 B FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES PRIME 0,012407 1 0,000137 2 3 A GAP EXCLUSIVO I FI ACOES 0,006316 1 0,000843 2 3 A GAP FI ACOES 0,015640 1 0,000374 2 3 A GERACAO FIA 0,012571 1 0,001340 2 3 A HG STRATEGY II FIA 0,016962 0 -0,001288 0 0 D HSBC FI ACOES DIVIDENDOS 0,015545 1 -0,000678 0 1 C HSBC FI ACOES GOLD 0,014910 1 -0,000349 1 2 B HSBC FI ACOES INSTITUCIONAL 0,015953 1 -0,000178 2 3 A HSBC FI ACOES TOP 0,016123 0 -0,000650 0 0 D HSBC FI DE ACOES SALUBRE 0,015995 1 -0,000187 2 3 A HSBC FIC ACOES FRANCIAL 0,015818 1 -0,000328 1 2 B HSBC FIC ACOES INDICES 0,015960 1 -0,000704 0 1 C HSBC FIC ACOES PRIVATE PLUS 0,016562 0 -0,000370 1 1 C INSTITUCIONAL T FI ACOES 0,013797 1 -0,000521 1 2 B IP PARTICIPACOES INSTITUCIONAL FIA 0,009331 1 0,000096 2 3 A IP PARTICIPACOES FI ACOES 0,010461 1 -0,000176 2 3 A ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FI 0,013498 1 -0,000268 1 2 B ITAU ACOES FI 0,015050 1 -0,000224 2 3 A ITAU CARTEIRA LIVRE ACOES FI 0,016421 0 -0,000532 1 1 C ITAU EXPERTISE ACOES FI 0,015664 1 -0,000180 2 3 A ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI 0,016043 0 -0,000504 1 1 C ITAU INDEX FUNDACOES ACOES FI 0,016048 0 -0,000557 1 1 C ITAU INDICE ACOES IBOVESPA FICFI 0,016103 0 -0,000627 0 0 D ITAU INST SELECAO ACOES FI 0,016026 0 -0,000058 2 2 B ITAU INSTITUCIONAL PORTFOLIO ACOES FI 0,017342 0 -0,000015 2 2 B ITAU PERS MARCHE IBOVESPA ACOES FICFI 0,016074 0 -0,000585 1 1 C ITAU PERS TECHNIQUE ACOES FI 0,016751 0 -0,000295 1 1 C ITAU PERSONNALITE ACOES FICFI 0,015080 1 -0,000232 2 3 A ITAU PERSONNALITE SELECAO ACOES FICFI 0,015517 1 -0,000105 2 3 A ITAU PRIVATE ATIVO ACOES FI 0,016190 0 -0,000402 1 1 C ITAU PRIVATE SELECT ACOES FI 0,015919 1 -0,000207 2 3 A J MALUCELLI & OMAR CAMARGO FIA 0,017533 0 -0,000666 0 0 D LIBRIUM FI ACOES 0,015263 1 -0,000552 1 2 B LIFE FI EM ACOES 0,015858 1 -0,000284 1 2 B LUXOR ACOES FI 0,015922 1 -0,000142 2 3 A MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 0,014688 1 -0,000908 0 1 C MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FLEX 0,012608 1 -0,000694 0 1 C MELLON CAPIBARIBE FI ACOES 0,013867 1 -0,000228 2 3 A MELLON GOLD FI ACOES 0,005605 1 0,000160 2 3 A MELLON INCOME FI ACOES 0,015145 1 0,000182 2 3 A MERCATTO ESTRATEGIA FI ACOES 0,017124 0 0,001343 2 2 B MERCATTO GF FI ACOES 0,014951 1 0,001401 2 3 A MERIDIONAL FIC FI ACOES 0,017049 0 -0,001270 0 0 D MULTI STOCK FUNDO DE INVEST EM ACOES 0,016701 0 -0,001578 0 0 D OPPORTUNITY I FI ACOES 0,016448 0 -0,000405 1 1 C OPPORTUNITY LOGICA II FI ACOES 0,016192 0 -0,000308 1 1 C OPPORTUNITY LOGICA II INST FI ACOES 0,016310 0 -0,000238 2 2 B PAVARINI I FIA 0,012898 1 -0,000522 1 2 B PILLAINVEST FUNDO DE INVEST EM ACOES FI 0,013601 1 -0,000686 0 1 C PORTFOLIO ACOES FI EM ACOES 0,016678 0 -0,000490 1 1 C PORTO SEGURO INSTITUCIONAL FIA 0,014385 1 -0,000091 2 3 A PREVIDENCIA B FI ACOES 0,014606 1 -0,000274 1 2 B PREVIDENCIA C FI ACOES 0,016032 0 -0,000529 1 1 C PRIVATE FOCUS FIC FI EM ACOES 0,016831 0 -0,000447 1 1 C SAFRA FI ACOES 0,015093 1 -0,000237 2 3 A SAFRA IBX 50 FIC ACOES 0,014886 1 -0,000357 1 2 B SAFRA IBX 50 PLUS FI ACOES 0,014974 1 -0,000299 1 2 B SAFRA INDICIAL FI ACOES 0,015848 1 -0,000616 0 1 C SAFRA MULTI DIVIDENDOS FI ACOES 0,013717 1 -0,000428 1 2 B SAFRA PRIVATE FI ACOES 0,016811 0 -0,000282 1 1 C SAFRA SETORIAL BANCOS FI ACOES 0,018061 0 -0,000446 1 1 C SAFRA SETORIAL ENERGIA FI ACOES 0,014772 1 0,000031 2 3 A SAFRA SETORIAL TELECOM FI ACOES 0,018161 0 -0,002452 0 0 D SAFRA TECNOLOGIA FI ACOES 0,014452 1 -0,000152 2 3 A SANTANDER FI ACOES BISA 0,016643 0 -0,000969 0 0 D SANTANDER FI ACOES INSTITUCIONAL 0,016888 0 -0,000549 1 1 C SANTANDER FI EM ACOES DIVIDENDOS 0,016231 0 -0,000391 1 1 C SANTANDER FIC FI ACOES ONIX 0,016998 0 -0,001113 0 0 D SANTANDER SUPER FI ACOES 0,017263 0 -0,000724 0 0 D SCHRODER ACOES PRIVATE FICFI 0,015518 1 -0,000267 1 2 B SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES 0,015560 1 -0,000217 2 3 A SKOPOS HG FIA 0,007735 1 0,000605 2 3 A SMALL C VALUATION FI EM ACOES 0,015552 1 -0,000649 0 1 C SUDAMERIS FI ACOES DIVIDENDOS 0,013549 1 -0,000330 1 2 B SUDAMERIS FI ACOES ESTRATEGICO 0,017071 0 -0,000856 0 0 D SUDAMERIS FI ACOES INDEX 0,016411 0 -0,000733 0 0 D SUDAMERIS FI ACOES INSTITUCIONAL 0,016402 0 -0,000264 2 2 B SUDAMERIS FI ACOES PRIVATE 0,016677 0 -0,000211 2 2 B SUDAMERIS FI ACOES SUL ENERGIA 0,016553 0 -0,000698 0 0 D SUDAMERIS FIQ FI ACOES 0,016406 0 -0,000814 0 0 D SUDAMERIS FIQFI ACOES CL 0,016444 0 -0,000427 1 1 C SUL AMERICA EQUILIBRIUM FIA 0,016298 0 -0,000614 0 0 D SUL AMERICA ESPECIAL I FIA 0,001492 1 -0,000293 1 2 B SUL ENERGIA IBOV IND FI ACOES 0,015930 1 -0,000535 1 2 B TARPON HG FIA 0,013155 1 0,000416 2 3 A TATICA STRATEGY FIA 0,008415 1 0,000032 2 3 A TITANIO FUNDO INVESTIMENTO EM ACOES NUC 0,015355 1 -0,000341 1 2 B TITULO F.I.A 0,015760 1 -0,000747 0 1 C TOP CONDOR FI EM ACOES 0,016723 0 -0,000656 0 0 D UBB BLUE FI ACOES 0,017828 0 -0,000879 0 0 D UBB IBOVESPA INDEX FI ACOES 0,015941 1 -0,000531 1 2 B UBB INSTITUCIONAL IBX FI ACOES 0,016074 0 -0,000509 1 1 C UBB PREVIDENCIA IBOV FI ACOES 0,017931 0 -0,000655 0 0 D UBB PREVIDENCIA IBX FI ACOES 0,016428 0 -0,000473 1 1 C UBB PRIV GOLD FICFI ACOES 0,018060 0 -0,001076 0 0 D UBB PRIV IBOV INDEX FICFI ACOES 0,015763 1 -0,000570 1 2 B UBB STRATEGY FI ACOES 0,018639 0 -0,000993 0 0 D UNIBANCO PRIVATE DIVIDENDOS FI ACOES 0,017663 0 -0,000648 0 0 D UNIFUND FOCUS FI ACOES 0,018306 0 -0,001077 0 0 D VOTORANTIM FI ACOES 0,016421 0 -0,000388 1 1 C

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.