CDS europeus oscilam, com investidores fora do mercado

Contrato de swap de proteção durante cinco anos contra default da Grécia caiu 89 pontos-base para 530 pontos-base

Cynthia Decloedt, da Agência Estado,

19 de maio de 2010 | 09h12

Os contratos de swap de default de crédito soberano da Europa, para proteção contra calote na dívida soberana europeia, oscilaram nesta manhã, com a baixa liquidez provocando idas e vindas dos contratos e ampliando para até 80 pontos-base a diferença entre o preço de compra e venda dos contratos.

 

"A liquidez é baixa e há um pouco de confusão", disse um participante do mercado.

 

O índice iTraxx SovX Western Europe, que permite que os investidores comprem ou vendam proteção de default contra uma cesta de 15 tomadores soberanos desenvolvidos, aproximou-se de 100 pontos-base nesta manhã, para depois mover-se para 121 pontos-base, estreitando-se três pontos-base em relação ao fechamento de ontem, segundo o Markit, que elabora o índice.

 

O contrato de swap de proteção durante cinco anos contra default da Grécia caiu 89 pontos-base para 530 pontos-base, para depois ampliar-se para os 600 pontos-base; o CDS de Portugal estreitou 50 pontos-base para 220 pontos-base, para depois ampliar-se a 280 pontos-base.

 

O spread do CDS da Irlanda para cinco anos estava em queda de apenas cinco pontos-base, em 195 pontos-base, após cair 35 pontos-base no começo do dia; o spread do CDS da Espanha quase não se alterou e estava a 180 pontos-base mais cedo. As informações são da Dow Jones.

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