Índice de saúde dos bancos brasileiros cai, mas BC acha ‘adequado’

Índice de Basileia cai para 16,9% em junho, ante 17,1% em dezembro de 2010; segundo o Banco Central, testes de estresse indicam que o sistema permaneceria em situação melhor do que a exigida

Célia Froufe e Fernando Nakagawa, da Agência Estado,

20 de setembro de 2011 | 14h43

O Índice de Basileia (IB) do sistema financeiro brasileiro recuou de 17,1% em dezembro do ano passado para 16,9% em junho, conforme o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado nesta terça-feira, 20, pelo Banco Central (BC).O índice mede a relação entre empréstimos e patrimônio líquido.

O dado divulgado pela instituição é referente ao primeiro semestre deste ano e o documento descreve a evolução recente do Sistema Financeiro Nacional (SFN), apresenta análises relativas à resiliência a choques e avalia as perspectivas de evolução.

"A solvência do sistema bancário permaneceu em nível adequado e estável", avaliaram os técnicos do BC no relatório. De acordo com o documento, o aumento da exposição aos riscos foi acompanhado pelo aumento da base de capital, principalmente em decorrência da incorporação de lucros.

A autoridade monetária também revelou que os resultados dos testes de estresse, em todos os cenários analisados, inclusive naqueles mais pessimistas, indicam que o capital regulamentar do sistema bancário permaneceria acima do requerimento estabelecido pelo BC.

A autoridade monetária disse também que mesmo com a repetição das maiores variações históricas das taxas de juros observadas desde 1999, em junho deste ano, o total das instituições desenquadradas em relação ao Índice de Basileia (IB), medida pela participação dessas instituições no ativo total do sistema bancário, não passaria de 6%. Em casos extremos, supondo que as taxas de juros fossem reduzidas a 1% ao ano, o total das instituições que não se enquadrariam ao índice é pouco superior a 11% do ativo total, segundo o BC. 

"Em todos os casos analisados, o IB do sistema manter-se-ia acima dos 11% regulamentares e apenas uma instituição de baixa representatividade ficaria insolvente", resumiu o Banco Central.

Testes de estresse

Os testes de estresse realizados BC para o caso de uma eventual deterioração do mercado de crédito também geraram resultados em que o sistema financeiro permaneceria com IB acima dos 11% mínimos. "Tanto nas análises de sensibilidade quanto na de cenário, considerando todas as variações simuladas, o IB do sistema permaneceria acima do mínimo regulatório (11%)", diz o Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre de 2011 divulgado há pouco pelo BC.

Segundo o documento, o resultado dos testes de estresse para crédito "evidencia boa capacidade do sistema para absorver choques". Nesses testes, o BC examina a suficiência do capital dos bancos em caso de deterioração das condições de crédito.

Na primeira análise, o patamar de inadimplência média do sistema salta de 3,6% para 14%. Nesse caso, 13 instituições ficariam desenquadradas. Esse grupo representa 8,6% dos ativos do sistema. Se a inadimplência média atingisse 16%, uma situação considerada "extrema" pelo BC, o teste mostra que instituições responsáveis por 0,05% dos ativos totais do sistema ficariam insolventes.

Em outro exercício, em uma hipótese de que todos os clientes do sistema financeiro tivessem suas notas de crédito rebaixadas em dois níveis de classificação, o Índice da Basileia do sistema cairia de 16,9% para 14,4%. "O que indica boa capitalização do sistema". Nesse caso, 12 instituições ficariam desenquadradas, o que representa 13,6% dos ativos, e nenhuma ficaria insolvente.

 

(Texto atualizado às 15h)

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